Cтратегия HHLL

Ноябрь 15, 2017Нет комментариев

Не все торговые стратегии построены на использовании индикаторов, часть из них построена на изучении поведения институциональных инвесторов при открытии и закрытии крупных сделок. Именно к ним относится HHLL, что расшифровывается как High High Low Low. То есть для появления сигнала на вход в рынок требуется появление двух пар локальных максимумов и минимумов, которые будут обеспечивать приток большого количества ликвидности. 

О проблемах крупных инвесторов

Если трейдер работает с 5 или 10 стандартными лотами, он не заметит значительного колебания курса от своих операций. Гораздо сложнее придется тому, кто пожелает одновременно купить 50 или 100 лотов. Даже на высоколиквидных активах, как доллар или евро, это приведет к дисбалансу спроса и предложения, в результате исполнение пройдет по менее выгодной цене.

Чтобы избежать такого развития событий, инвестору придется прибегнуть к ряду хитростей:

  • дождаться очередного максимума, где накопилось большое количество заявок;
  • закрыть часть накопившихся потребностей, что при ведет к незначительному развороту;
  • дождаться восстановления тренда;
  • снова выкупить определенный объем ликвидности.

Обычно после второго разворота тренда рыночное настроение меняется на обратное, что приводит новых покупателей. Именно в этот момент и появляется возможность продать большие ордера. Согласно стратегии HHLL, такая ситуация является идеальной для входа в рынок.

Как использовать HHLL 

Первое, чему учат на курсах по биржевой торговле – не стараться победить рыночную стихию, а сливаться с ней. Если Bank of America или Citigroup решил провернуть некую операцию, оптимально будет не ловить разворота тренда, а присоединиться к большому движению. Но надо понять, что именно хочет получить гигант, и найти оптимальную точку для входа. Дополнительную помощь в этом окажет советник Simple Hedge Panel, однако есть и простой способ найти точку входа. Для примера разберем, как по такой схемы выявить сигнал на продажу.

Короткая позиция

Если на растущем тренде неожиданно и вопреки фундаментальным данным образовался разворот, это говорит о появлении крупной продажи. Вполне возможно, что она окажется единичной, поэтому рано делать выводы.

Поскольку основной тренд еще не исчерпан, котировки снова начинают двигаться вверх, к новому максимуму. На этой стадии институциональный инвестор не будет вмешиваться, чтобы не создать фигуру «двойное сопротивление», а подождет срабатывания стоп лоссов у продавцов. Но как только они сработают, он снова реализует часть активов. На третьем этапе глобального тренда и для обычного трейдера возникает сигнал для входа в короткую позицию.

Особенности HHLL

Если посмотреть, что рисует график, то мы увидим классическую разворотную фигуру «голова-плечи». Ей уже более полувека пользуются не только на валютном, но и на фондовом рынке. Вероятно, еще в те времена применяли подобную стратегии, что позволяло:

  • определить диапазон движения;
  • правильно выставить стоп лосс и тейк профит;
  • получить подтверждение на вход в рынок.

Сейчас фигура получила новое подтверждение своей актуальности, поскольку именно таким образом солидные компании могут реализовывать алгоритмы покупок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *